بررسی اثر شوک قیمت نفت و نقش اندازه دولت در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشکده اقتصاد تهران مرکزی دانشگاه آزاد

3 استادیار دانشکده اقصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

شوک‌های قیمت نفت اصلی‌ترین منبع نوسانات اقتصادی در کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت است، ولی عوامل زیادی بر شدت اثر این شوک‌ها در کشور‌ها اثر گذار است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی اثر ‌هاشوک‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در 14 کشور منتخب از میان صادرکننده‌ها و واردکننده‌های نفت و بررسی نقش اندازه دولت با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری در فضای داده‌های تابلویی بر اساس داده‌های سالانه طی دوره زمانی 1980-2021 است. نتایج حاصل از برآورد الگو با استفاده از نرم افزار STATA نشان می‌دهد که طبق نتایج آثار شوک‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی متفاوت است و در کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت، میزان و جهت این تغییرات از هم متفاوت است. در کشورهای صادرکننده نفت واکنش اغلب متغیرهای مورد بررسی به شوک قیمت نفتی بعد از نوسانات در نهایت تخلیه نمی‌شود. در کشورهای وارد کننده واکنش متغیرهای مورد بررسی به شوک‌ها بعد از نوسانات در نهایت تخلیه می‌شود. در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی، سبب تحریک اقتصاد این کشورها می‌شود که به نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می‌شود. درکشورهای صادرکننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد دولت، را تشکیل می‌دهد. در این کشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین به نظر می‌رسد که اندازه دولت در این کشورها تحت تأثیر بهای نفت در بازارهای جهانی است. از منظر توصیه‌های سیاستی، دولت‌ها باید به توسعه و تنوع‌بخشی به بخش‌های تولیدی و خدماتی غیرنفتی برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابریشمی, حمید, برخورداری, سجاد, مالی, زهره. (1396). عوامل تعیین کننده اندازه دولت با تاکید بر نقش عوامل نهادی- سیاسی و حکومتی: مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت. مدلسازی اقتصادسنجی, 2(4), 9-32. doi: 10.22075/jem.2018.14495.1156
انصاری، زمیفرا؛ شهرکی، شقایق؛ (1397)، تأثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها.
بابازاده، مجتبی؛ عابدینی، عیسی؛ (1396)، تأثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه (صادرکنندگان نفت)، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت و توسعه اقتصادی.
تاری وردی, امیر , نیکوقدم, مسعود و الیاس پور, بهنام . (1403). بررسی تأثیرات اقتصادی شوک‎های ناشی از قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت. فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار, 9(32), 87-112.
خوش کلام خسروشاهی، موسی؛ (1398)، اثرات متقارن و نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۶۹، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، پیاپی ۲۵، بهار، صص 162-142.
محنت فر، یوسف؛ (1395)، بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران (1350-1390)، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، دوره پنجم، شماره 17، بهار، صص 242-225.
Abrishami, H, barkhordari, S. and Mali, Z. (2017). Determinants of Government Size in Oil Exporting Countries With Emphasis on Institutional-Political and Governance Factors: Case Study of OPEC Countries. Journal of Econometric Modelling, 2(4), 9-32. doi: 10.22075/jem.2018.14495.1156 [In Persian]
Ansari, Z and Shahraki, Sh. (2017). The effect of oil volatility on the macro economy variables in Iran. Thirs International Conference on Accounting, Business Management and Innovation. https://civilica.com/doc/787189/ [In Persian]
Babazadeh, M and Abedini, E. (2016). The impact of oil prices on economic growth in selected Middle Eastern countries (oil exporters). The Third International Conference on Management, Business and Economic Development. https://civilica.com/doc/686607/ [In Persian]
Tariverdi, A. , Nikooghadam, M. and Elyaspour, B. (2024). Investigating the Economic effects of Oil Price Shocks on Oil Exporting Countries. Journal of Defense Economics and Sustainable Development9(32), 87-112. [In Persian]
Khoshkalam Khosroshahi, M. (2019). The Symmetric and Asymmetric Effects of Oil Shocks on Macroeconomic Variables in Iran during the Period of 1369-1395. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 7(25), 142-163. doi: 10.32598/JMSP.7.1.142 [In Persian]
Mehnatfar, U. (2016). The study of the effect of oil volatility on the macro economy variables in Iran on VAR (A Case Study 1971-2011). Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(17), 225-242. doi: 10.22084/aes.2016.1415 [In Persian]
Agboola, E., Chowdhury, R., & Yang, B. (2024). Oil price fluctuations and their impact on oil-exporting emerging economies. Economic Modelling, 132, 106665.
Al-Qahtani, A. S. S. A. (2023). Towards Knowledge-Based economy: Assessing the ecosystem and value creation drivers through cybersecurity, intangible assets and blockchain technology in Qatar (Doctoral dissertation, Hamad Bin Khalifa University (Qatar)).
Bashir, M. F. (2022). Oil price shocks, stock market returns, and volatility spillovers: a bibliometric analysis and its implications. Environmental Science and Pollution Research, 29(16), 22809-22828.
Bhandari, R. (2023). Exploring the Potentialities of Special Economic Zones in Nepal. GS Spark: Journal of Applied Academic Discourse, 1(1), 35-44.
Bildirici, M. E., & Badur, M. M. (2019). The effects of oil and gasoline prices on confidence and stock return of the energy companies for Turkey and the US. Energy, 173, 1234-1241.
Chugunov, I., Makohon, V., & Krykun, T. (2019). Fiscal policy and institutional budget architectonics. Baltic Journal of Economic Studies, 5(5), 197-203.
Farooq, F., Amjad, Z., & Faheem, M. (2021). Do Globalization and Employment Enhance Economic Growth in SAARC Nations?. ANNALS OF SOCIAL SCIENCES AND PERSPECTIVE, 2(2), 345-359.
Gershon, O., Ezenwa, N. E., & Osabohien, R. (2019). Implications of oil price shocks on net oil-importing African countries. Heliyon, 5(8).
Hamilton, J. (1983), Oil and the macro-economy since World War II. Journal of Political Economy, 91(2), 228-248.
Karahan, Ö. (2020). Influence of exchange rate on the economic growth in the Turkish economy. Financial Assets and Investing, 11(1), 21-34.
Kim, G., & Vera, D. (2022). The effect of oil price fluctuation on the economy: what can we learn from alternative models?. Journal of Applied Economics, 25(1), 856-877.
Lee, C. C., Tang, H., & Li, D. (2022). The roles of oil shocks and geopolitical uncertainties on China’s green bond returns. Economic Analysis and Policy, 74, 494-505.
Mork, K.A., 1989. Oil and the macroeconomy when prices go up and down: an extension of Hamilton’s results. The Journal of Political Economy 97 (3), 740–744.
Naeem, M. A., Pham, L., Senthilkumar, A., & Karim, S. (2022). Oil shocks and BRIC markets: Evidence from extreme quantile approach. Energy Economics, 108, 105932.
            Oyelami, L.O, (2018), Effects of Oil Price Movement on Nigerian Macroeconomic Variables: Evidence from Linear near  and Nonlinear ARDL Modelling, Iran. Econ. Rev. Vol. 22, No. 4, 2018. pp. 908 – 933.
Ren, X., Li, Y., Qi, Y., & Duan, K. (2022). Asymmetric effects of decomposed oil-price shocks on the EU carbon market dynamics. Energy, 254, 124172.
Sun, Z., Cai, X., & Huang, W. C. (2022). The impact of oil price fluctuations on consumption, output, and investment in china’s industrial sectors. Energies, 15(9), 3411.
Umar, Z., Abrar, A., Hadhri, S., & Sokolova, T. (2023). The connectedness of oil shocks, green bonds, sukuks and conventional bonds. Energy Economics, 119, 106562.
Wang, M., & Feng, C. (2020). The impacts of technological gap and scale economy on the low-carbon development of China's industries: An extended decomposition analysis. Technological Forecasting and Social Change, 157, 120050.
Ziadat, S. A., McMillan, D. G., & Herbst, P. (2022). Oil shocks and equity returns during bull and bear markets: The case of oil importing and exporting nations. Resources Policy, 75, 102461.