تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم

2 گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران

3 استاد گروه مدیریت ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا, تهران، ایران

4 استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران, تهران، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده‌های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون‌های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده‌های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص تمرکز بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. ضریب برآورد شده برابر با 24/0 است. بر این اساس با ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصدی در تمرکز بانکی منجر به افزایش در ثبات بانکی به میزان 24/0 درصدی می‌شود. متغیرهای شاخص نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و تعداد شعب بانکی تاثیر منفی و معنی داری بر ثبات بانکی داشته اما متغیرهای شاخص سودآوری ROA و ROE، نسبت دارایی‌های موزن شده به ریسک به کل دارایی بانک و نسبت تسهیلات و سپرده‌ها به کل دارایی بانک تاثیر مثبت و معنی‌داری بر ثبات بانکی داشته است.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده‌های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون‌های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده‌های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. در راستای برآورد این رابطه آزمون‌های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده‌های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پورعلی، منیره؛ رجائی، یدالله؛ دالمن‌پور، محمد. (1399). «اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه». اقتصاد کاربردی، 10(32 و 33)، 79-96. https://journals.srbiau.ac.ir/article_17814.html
تقوی، مهدی؛ احمدیان، اعظم؛ کیانوند، مهران. (1391). «تحلیلی از تاثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات سیستم بانکی کشورهای در حال توسعه (با تاکید بر شاخص مالکیت بانک) ». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 16(6)، 45-66. https://jfksa/Article/803174/FullText.
ثقفی، علی؛ سیف، ولی‌الله. (1384). «شناسایی و اندازه‌گیری نسبت‌های مالی و متغیرهای اقتصادی بنیادی مؤثر بر سلامت و ثبات نظام بانکی در ایران». پژوهش‌نامۀ اقتصادی، 17(5)، 65-112. https://joer.atu.ac.ir/article_3416.html
جهانگرد، اسفندیار؛ عبدالشاه، فاطمه. (1396). «تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک‌های ایران». سیاست‌گذاری اقتصادی، 9(18)، 205-229. http://doi:10.29252/jep.9.18.205
حسین‌زادۀ یزدی، مجتبی؛ عرفانی، علیرضا؛ قائمی‌اصل، مهدی. (1399). «تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی». تحقیقات اقتصادی، 55(1)، 57-85. http://10.22059/JTE.2020.279561.1008156
داداشیان، الهام. (1395). «بررسی نقش متغیرهای کلان اقتصادی بر تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی منتخب». ششمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت. اقتصاد و حسابداری. https://www.sid.ir/paper/865221/fa
دیزجی، منیره؛ آهنگری‌گرگری، محدثه. (1394). «تأثیر توسعۀ مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه». اقتصاد مالی، 9(33)، 75-104. https://www.sid.ir/paper/229318/fa
دین‌محمدی، مصطفی؛ جباری، امیر؛ قربانی، فهمیده. (1394). «بررسی تأثیر دوره‌های رونق و رکود اقتصادی بر سود بانک‌های دولتی و خصوصی ایران». کنگرۀ بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعۀ کسب‌وکار، تبریز. https://civilica.com/doc/440725
رودری، سهیل؛ شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ آرغا، لیلا. (1402). «نقش رکود و رونق در اثرگذاری رانت منابع نفتی بر شاخص توسعۀ مالی در ایران: آیا کیفیت نهادها موضوعیت دارد؟» راهبرد مدیریت مالی، 11(1)، 77-100. http://doi:10.22051/jfm.2023.39105.2634
سعادت میرقدیم، سیده زینب؛ خانی جزن، جمال؛ فدایی کلورزی، اسماعیل. (1398). «بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ثبات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 2(3)، 13-27. https://civilica.com/doc/1005183
سید حسین زاده یزدی، مجتبی؛ قائمی اصل، مهدی؛ عرفانی، علیرضا. (۱۳۹۸). «جایگاه الزامات نهادی ارتقای ثبات مالی در ایران». پژوهش های پولی بانکی، ۴۱(۲)، ۴۸۵-۵۲۲. https://doi.20.1001.1.26453355.1398.12.41.2.0.
شقاقی، فیروز؛ پاک‌مرام، عسگر؛ بادآورنهندی، یونس. (1399). «تأثیر مؤلفه‌های کیفیت نهادی بر متغیرهای بازار سهام (کشورهای اسلامی و غیراسلامی منتخب)». پژوهش‌های اقتصادی ایران، 25(85)، 137-166. https://doi.org/10.22054/ijer.2020.37072.658
صفرزاده، محمدحسین؛ اسکندری، رسول؛ جعفری‌منش، ابراهیم. (1399). «طراحی و تبیین الگوی ثبات نظام بانکی بر اساس کیفیت گزارشگری مالی». مدیریت دارایی و تأمین مالی، 8(3)، 25-52. http://doi.10.22108/AMF.2020.119331.1471
فراهانی‌فرد، سعید؛ فشاری، مجید؛ خانزاده، یاور. (1394). «تأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته GMM)». مدل‌سازی اقتصادی، 9(31)، 21-41. https://journals.iau.ir/article_558964.html
نظریان، رافیک؛ محرابیان، آزاده؛ مرادی، برژانگ. (1396). «بررسی اثر چرخه‌های اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران؛ مطالعۀ موردی بانک ملی ایران (1368-1393)». اقتصاد مالی، 11(40)، 117-138. https://sanad.iau.ir/journal/ecj/Article/539819?jid=539819
Abubakar, A.; & Kassim, S. (2018). “Institutional and macroeconomic determinants of financial development in the OIC countries”. Global Business and Economics Review, 20(4), 410–424. https://EconPapers.repec.org/RePEc:ids:gbusec:v:20:y:2018:i:4:p:410-424
Dadashian, E. (2015). “Investigating the role of macroeconomic variables on the facilities granted by selected private banks”. The 6th International Conference on New Researches in Management. Economics and accounting. [In Persian]. https://www.sid.ir/paper/865221/fa
Din-Mohammadi, M.; Jabari, A. & Ghorbani, F. (2014). “Investigating the effect of periods of economic boom and recession on the profit of Iran's state and private banks”. International Congress of Management, Economics and Business Development, Tabriz. [In Persian]. https://civilica.com/doc/440725
Dizaji, M.; Ahangari Gurgari, M. (2014). “The impact of financial development on income distribution in developed and developing countries”. Financial Economics, 9(33), 75-104. [In Persian]. https://www.sid.ir/paper/229318/fa
Egan, M.: Hortaçsu, A. & Matvos, G. (2023). “Deposit Competition and Financial Fragility: Evidence from the US Banking Sector”. American Economic Review, 107(1), 169–216. https://doi.org/10.1257/aer.20150342
Ellahi, N.; Kiani, A. K.; Awais, M.; Affandi, H.; Saghir, R. & Qaim, S. (2021). “Investigating the institutional determinants of financial development: empirical evidence from SAARC countries”. SAGE Open. http://doi.10.1177/21582440211006029
Farahani-Fard, S.; Pushari, M. & Khanzadeh, Y. (2014). “The effect of Islamic banking and non-banking financial institutions on Iran's economic growth (GMM approach)”. Economic Modelling, 9(31), 21-41. [In Persian]. https://journals.iau.ir/article_558964.html
Ha, D. & Nguyen, Y. (2023). “Institutional quality’s influence on financial inclusion’ impact on bank stability”. Cogent Economics & Finance, 11(1), 25-39. https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2190212
Haini, H. (2020). “Examining the relationship between finance, institutions and economic growth: evidence from the ASEAN economies”. Econ Change Restruct, 53, 519–542. https://doi.org/10.1007/s10644-019-09257-5
Hosseinzadeh Yazdi, M.; Erfani, A. & Ghaemi Asl, M. (2019). “Sensitivity analysis and ranking of factors affecting Iran's financial stability in the framework of creating a composite index”. Economic Research, 55(1), 57-85. [In Persian]. http://10.22059/JTE.2020.279561.1008156
Huang, Y. (2010). “Political institutions and financial development: an empirical study”. World Development, 38(12), 1667-1677. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.04.001
Jahangard, E. & Abdulshah, F. (2016). “The effect of macroeconomic variables on the stability of Iranian banks”. Economic Policy, 9(18), 205-229. [In Persian]. http://doi:10.29252/jep.9.18.205
Jungo, J.; Madaleno, M. & Botelho, A. (2024). “The role of financial inclusion and institutional factors on banking stability in developing countries”. International Journal of Development, 12(23), 47-86. https://doi.org/10.1108/IJDI-09-2023-0233
Nazarian, R.; Mehrabian, A. & Moradi, B. (2016). “Investigation of the effect of economic cycles on the performance of banks in Iran, a case study of National Bank of Iran (1989-2014)”. Financial Economics, 11(40), 117-138. [In Persian]. https://sanad.iau.ir/journal/ecj/Article/539819?jid=539819
Pour-Ali, M.; Rajaei, Y. & Dalmanpour, M. (2019). “Effects of macroeconomic and institutional variables on the economic growth of selected developing countries”. Applied Economics, 10(32 and 33), 79-96. [In Persian]. https://journals.srbiau.ac.ir/article_17814.html
Rudari, S.; Shahabadi, A. & Argha, L. (2023). “The role of recession and boom in the effect of oil resource rent on the financial development index in Iran: does the quality of institutions matter?" Financial Management Strategy, 11(1), 77-100. [In Persian]. http://doi:10.22051/jfm.2023.39105.2634
Saadat Mirghadim, Z.: Khani Jazan, J. & Fadaei Kalorzi, E. (2019). “Studying the Effect of Ownership Structure on Financial Stability of Companies Listed on Tehran Stock Exchange”, Quarterly Journal of Modern Applied Studies in Management, Economics and Accounting, 2(3), 13-26. [In Persian]. https://civilica.com/doc/1005183.
Safarzadeh, M.; Eskandari, R. & Jafari Manesh, I. (2019). “Designing and explaining the stability model of the banking system based on the quality of financial reporting”. Asset Management and Financing, 8(3), 25-52. [In Persian]. http://doi.10.22108/AMF.2020.119331.1471
Saghafi, A.; Seyf, V. (2005). “Identification and measurement of financial ratios and fundamental economic variables affecting the health and stability of the banking system in Iran”. Economic Research Journal, 17(5), 65-112. [In Persian]. https://joer.atu.ac.ir/article_3416.html
Seyed Hosseinzadeh Yazdi, M.: Ghaemi-Asl, M. & Erfani, A. (2019). “The position of institutional requirements for promoting financial stability in Iran”. Monetary and Banking Research, 41(2), 485-522. [In Persian]. https://doi.20.1001.1.26453355.1398.12.41.2.0.
Shaghaghi, F.; Pak-Maram, A. & Badavranhandi, Y. (2019). “The effect of institutional quality components on stock market variables (selected Islamic and non-Islamic countries)”. Iran Economic Research, 25(85), 137-166. [In Persian]. https://doi.org/10.22054/ijer.2020.37072.658
Sysoyeva, L. (2019). “Financial stability of the banking sector in European countries: A comparative analysis”. Panoeconomicus, 67, 1-21. https://doi.org/10.2298/PAN170601021S
Taghavi, M.: Ahmadian, A. & Kiyanvand, M. (2012). “An Analysis of the Impact of Corporate Governance on the Stability of the Banking System of Developing Countries (with Emphasis on the Bank Ownership Index)”. Financial Knowledge of Securities Analysis, 16(6), 45-66. [In Persian]. https://jfksa/Article/803174/FullText.